Finopedia

кредитные спреды >

Кредитные дефолтные свопы и доходности облигаций

Кредитные дефолтные свопы используются с целью хеджирования кредитного риска облигации. Доходность облигации за вычетом безрисковой процентной ставки должна приблизительно равняться CDS спреду.

Введение в LIBOR: расчет, различие с fed funds, ted спред

Процентная ставка LIBOR является ключевым бенчмарком долларовых краткосрочных ставок по всему миру. Дословно LIBOR расшивровывается как London Interbank Offered Rate или Лондонская межбанковская ставка предложения. Существуют аналоги LIBOR в других валютах.

Подписаться на кредитные спреды