Finopedia

cds >

Ценообразование кредитных дефолтных свопов CDS: пошаговая инструкция

CDS премия по облигации рассчитывается исходя из степени возмещения, вероятностей дефолта, безрисковых процентных ставок. При наличии всех компонентов можно определить справедливую величину CDS премии, используя безарбитражный подход.

Сравнение облигаций с CDS-ами

Каждая долговая ценная бумага содержит в себе три составляющие: безрисковая процентная ставка, риск фондирования и кредитный риск. Разница между доходностью облигации и всей кривой процентных свопов (LIBOR) называется Z-спредом

Кредитный дефолтный своп (CDS): введение, примеры, торговля

Кредитный дефолтный своп (CDS) предоставляет покупателю страховку против банкротства отдельной компании. На финансовом жаргоне компанию называют базовым заемщиком, а банкротство – кредитным событием.
Подписаться на cds